本文发表在 rolia.net 枫下论坛自动交易听起来是个很Cool的东西。把交易策略交由计算机程序自动执行。程序一启动，那不就是＂火车一响，黄金万两＂？是啊，弄好了真能黄金万两。但这有两个前提，１，策略要好。这个是最难的。２，程序要能在迅间万变的市场中处理好各种异常，执行好策略。做自动交易软件最怕的是程序出错，一怕crash， 更怕程序乱 send orders。
多年前在一家小Vendor做Sr. Developer。其间曾负责客户（交易员）交易策略的自动化。有一客户的要求是每天收市前载入其模型产生的股票买卖清单，然后按清单进行交易，每天如是。周五无需载入买卖清单，收市前直接全部清仓。这个项目基本是１对１的工作。客户在外地，几轮电话／email把需求确认后，Coding, Testing, UAT， Production。那个交易员开始高兴地享受自动交易的好处，交易清单也越来越长。由于周五要平掉前四天所建下的头寸（position）,所以那天的Order就最多。
一个阳光明媚的星期五下午，离股市收市还有十几二十分钟的样子，我做在电脑前悠哉游哉地做些不太重要的事情，心里盘算着＂无惊无险，又到四点＂，再过会就可回家过周末了。突然，一阵咚咚的脚步声传来，我老板从他办公室跑出来，口里大叫＂xx＂(我名字) ＂What are you doing, Fxxk！＂。我还没反应过来他已跑向机房去了。我想，坏了，出啥事了。赶紧跟着跑过去。他居然想拔服务器的网线！＂No! We have other clients trading on that gateway＂,我说。 他说他在监控软件上突然看见大量交易定单涌现，怕我的程序跑乱了（咱小生意可赔不起）。问我，＂What is going on?!＂。原来这事。我说这是那谁谁的策略。老板将信将疑地又咚咚地跑回他办公室给那客户打电话去了。。。。后来，老板一脸笑容地来给我陪不是，那客户也笑话我老板怎么对自家的软件都没信心。
n年后，当我在一国际大投行做时，一个在美国的同事（和我在同一交易组）确真的因为一个程序的死循环把纽约证交所的收盘process给堵塞了，然后被证监会叫去质询。当然我也经历过自动交易在错误数据引导下疯狂亏损的经历，此事以后再表。更多精彩文章及讨论，请光临枫下论坛 rolia.net
多年前在一家小Vendor做Sr. Developer。其间曾负责客户（交易员）交易策略的自动化。有一客户的要求是每天收市前载入其模型产生的股票买卖清单，然后按清单进行交易，每天如是。周五无需载入买卖清单，收市前直接全部清仓。这个项目基本是１对１的工作。客户在外地，几轮电话／email把需求确认后，Coding, Testing, UAT， Production。那个交易员开始高兴地享受自动交易的好处，交易清单也越来越长。由于周五要平掉前四天所建下的头寸（position）,所以那天的Order就最多。
一个阳光明媚的星期五下午，离股市收市还有十几二十分钟的样子，我做在电脑前悠哉游哉地做些不太重要的事情，心里盘算着＂无惊无险，又到四点＂，再过会就可回家过周末了。突然，一阵咚咚的脚步声传来，我老板从他办公室跑出来，口里大叫＂xx＂(我名字) ＂What are you doing, Fxxk！＂。我还没反应过来他已跑向机房去了。我想，坏了，出啥事了。赶紧跟着跑过去。他居然想拔服务器的网线！＂No! We have other clients trading on that gateway＂,我说。 他说他在监控软件上突然看见大量交易定单涌现，怕我的程序跑乱了（咱小生意可赔不起）。问我，＂What is going on?!＂。原来这事。我说这是那谁谁的策略。老板将信将疑地又咚咚地跑回他办公室给那客户打电话去了。。。。后来，老板一脸笑容地来给我陪不是，那客户也笑话我老板怎么对自家的软件都没信心。
n年后，当我在一国际大投行做时，一个在美国的同事（和我在同一交易组）确真的因为一个程序的死循环把纽约证交所的收盘process给堵塞了，然后被证监会叫去质询。当然我也经历过自动交易在错误数据引导下疯狂亏损的经历，此事以后再表。更多精彩文章及讨论，请光临枫下论坛 rolia.net